主題：百億量化私募世紀前沿資產(chǎn)：近期模型出現(xiàn)一定失效 已做出調(diào)整


2024年02月20日 20:19 來源： 財聯(lián)社

　　百億量化私募世紀前沿資產(chǎn)近日發(fā)布產(chǎn)品運作說明稱，近期極端行情下，公司Alpha及風控模型出現(xiàn)了一定失效。雖然市值暴露依舊始終控制在硬性風格約束之下。但由于近期市值因子的波動已經(jīng)遠遠超過了模型訓練歷史上的任何一次極端情況，對該公司的超額表現(xiàn)產(chǎn)生了較大影響。對此，該公司對風控模型做出了調(diào)整，適當?shù)厥站o了模型的波動率約束。通過中心化的管理模式，以上調(diào)整得以迅速的反應到了各個產(chǎn)品線上，使得超額回撤保持在了相對可以接受的范圍內(nèi)。

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